La stratégie MACD + RSI fonctionne-t-elle sur EUR/USD ?

Résultats clés

Rendement total

-53,4 %

Buy & hold : +0,1 %

Rendement annuel (CAGR)

-7,3 %

Buy & hold : 0 %

Drawdown maximal

-56,7 %

Buy & hold : -24 %

Taux de réussite

26,45 %

Profit factor

0,8

Trades

1 977

Plus longue série perdante

23 trades

Période

du 2 oct. 2016 au 1 oct. 2026

10 ans

Marché

EUR/USD

1 heure

Courbe de capital face au buy & hold

Rendement année par année

Années civiles, composées à partir des résultats mensuels. La première et la dernière année peuvent être partielles.

Le duo MACD et RSI fait partie des combinaisons d'indicateurs les plus recherchées : le MACD pour repérer le changement de direction, le RSI pour vérifier que le momentum suit. Une forme répandue, citée parmi les stratégies présentées sur Quantified Strategies, prend le passage de la ligne MACD par zéro et exige que le RSI soit du bon côté. Nous en avons testé une version symétrique, à l'achat comme à la vente, sur dix ans de données horaires EUR/USD.

Les règles testées

• Marché et unité de temps : EUR/USD, bougies 1 heure.
• Période : du 2 octobre 2016 au 1er octobre 2026.
• Entrée à l'achat : la ligne MACD croise au-dessus de zéro et le RSI(14) est au-dessus de 40.
• Entrée à la vente : la ligne MACD croise sous zéro et le RSI(14) est sous 60.
• Stop-loss : 45 pips. Take-profit : 90 pips, soit deux fois le risque.
• Sortie : le stop, l'objectif, ou un signal d'entrée inverse, qui clôt le trade et retourne la position.
• Frais et taille : commission de 0,02 % par côté, position pleine sur un capital de départ de 10 000.

Ce que montre le backtest

Le compte perd 53,4 % en dix ans (-7,3 % par an), avec un drawdown maximal de 56,7 %. Sur la même fenêtre, conserver EUR/USD ne donne presque rien (+0,07 %) pour un drawdown de 24 %. C'est l'un des résultats négatifs les plus nets de la bibliothèque : la stratégie transforme un marché à plat en perte lourde.

Le taux de réussite est de 26 %. Avec un ratio 1:2, il faut gagner environ un trade sur trois pour être à l'équilibre avant frais : 26 %, c'est loin du compte. Mais le couple stop/objectif décide rarement de l'issue : 1 417 des 1 977 trades se terminent sur un signal inverse, contre 313 objectifs et 247 stops. En pratique, c'est un système stop and reverse qui bascule de l'achat à la vente à chaque passage du MACD par zéro.

Le nombre de trades est le second problème. Près de 200 trades par an, cela rend les frais décisifs : 1 977 allers-retours à 0,04 % chacun représentent environ 79 % de la taille de position sur la période. C'est à lui seul plus que la perte finale.

Le tableau annuel ne montre aucune phase de reprise. Seules 2016 (partielle, +2,05 %) et 2020 (+1,79 %) finissent positives. Les pires années sont 2022 (-21,3 %), 2024 (-14,9 %) et 2021 (-14,3 %).

Pourquoi ça ne marche pas ici

Le passage de la ligne MACD par zéro signifie que les moyennes rapide et lente du MACD viennent de se croiser : un changement de régime, sur le papier. En horaire sur EUR/USD, cela arrive sans cesse à l'intérieur des ranges, et la paire a passé la décennie à aller et venir sans direction nette. Les seuils du RSI (au-dessus de 40 pour acheter, sous 60 pour vendre) sont larges : ils ne bloquent que les croisements où le momentum va clairement dans l'autre sens, ce qui est rare au moment d'un passage par zéro. Le filtre laisse donc passer presque tous les signaux, bons ou mauvais.

Ce que vous pourriez tester ensuite

• Passer les mêmes règles en 4 heures ou en journalier pour réduire le nombre de croisements.
• Resserrer le filtre RSI (au-dessus de 55 pour acheter, sous 45 pour vendre) pour ne garder que les croisements portés par un vrai momentum.
• Ajouter un filtre de tendance comme l'EMA 200 et mesurer ce que change la suppression des retournements à contre-tendance.
• Tester le côté acheteur seul : sans entrée inverse dans laquelle se retourner, chaque trade doit atteindre son stop ou son objectif.

Méthodologie et hypothèses

Questions fréquentes

Reproduisez-le, puis modifiez-le

Chaque chiffre de cette page sort du moteur Backtrex. Reconstruisez la stratégie dans l'application, puis changez le marché, l'unité de temps ou un paramètre, et voyez si le résultat tient.

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