Résultats clés
- Rendement total
- +23,7 %
- Buy & hold : +21,2 %
- Rendement annuel (CAGR)
- +11,2 %
- Buy & hold : +10,1 %
- Drawdown maximal
- -3,9 %
- Buy & hold : -18,9 %
- Taux de réussite
- 41,43 %
- Profit factor
- 1,95
- Trades
- 70
- Plus longue série perdante
- 7 trades
- Période
- du 2 oct. 2024 au 1 oct. 2026
- 2 ans
- Marché
- US30/USD
- 1 minute
Courbe de capital face au buy & hold
Rendement année par année
| Année | Rendement | Trades |
|---|---|---|
| 2024 | +2,7 % | 7 |
| 2025 | +13,2 % | 39 |
| 2026 | +6,4 % | 24 |
Années civiles, composées à partir des résultats mensuels. La première et la dernière année peuvent être partielles.
Le sweep de liquidité est l'un des setups les plus discutés en trading ICT et smart money concepts. L'idée : quand plusieurs plus bas s'alignent au même prix, les stops s'accumulent juste en dessous. Une poussée rapide à travers ce niveau déclenche ces stops, et si le prix referme aussitôt au-dessus, la baisse était une chasse à la liquidité plutôt qu'une vraie cassure. Les traders achètent la reprise du niveau. Nous avons testé cette lecture sur le Dow Jones, en 1 minute.
Les règles testées
- Marché : Dow Jones (US30/USD), bougies de 1 minute.
- Période : du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2026, soit deux ans. Cette page ne couvre pas d'historique plus long.
- Entrée : achat quand un sweep de liquidité sous des plus bas égaux se termine : une bougie mèche sous une zone de plus bas égaux puis clôture à nouveau au-dessus.
- Sortie : un stop fixe de 250 points d'indice et un objectif fixe de 750 points, soit un ratio de 1 pour 3.
- Sens : achat uniquement. La stratégie ne trade pas les sweeps de plus hauts égaux.
- Coûts : 0,02 % de commission par côté, position entière à chaque trade.
Ce que montre le backtest
La stratégie rapporte +24 % en deux ans, environ 11,2 % par an, sur 70 trades. L'achat-conservation du Dow rapporte +21 % sur la même fenêtre, environ 10,1 % par an. C'est l'une des rares stratégies de notre bibliothèque à finir devant son indice de référence.
La plus grosse différence porte sur le risque. Le drawdown maximal de la stratégie est d'environ 3,9 %, contre environ 18,9 % pour l'indice. Elle n'est en position que sur de courtes périodes et n'a donc jamais subi les baisses les plus fortes de l'indice.
Environ 41 % des trades sont gagnants. C'est le ratio 1 pour 3 qui porte le résultat : gain moyen d'environ 1,7 % contre une perte moyenne d'environ 0,6 %, pour un profit factor de 1,95. Sur les 70 trades, 41 touchent le stop et 29 l'objectif. La plus longue série perdante compte sept trades.
Par année : les trois derniers mois de 2024 font +2,7 % sur 7 trades, 2025 fait +13,2 % sur 39 trades (16 gagnants), et 2026 à ce jour fait +6,4 % sur 24 trades (10 gagnants). Chaque période finit positive.
Un bon résultat sur un petit échantillon
70 trades sur deux ans, c'est un échantillon modeste, et il provient d'un seul régime de marché. Quelques trades chanceux ou malchanceux suffiraient à faire bouger ces chiffres nettement. Voyez-le comme une piste prometteuse à creuser, pas comme une preuve.
Pourquoi ça marche, au moins ici
Le setup combine un emplacement précis et un point d'invalidation clair. Les plus bas égaux sont visibles par tous, ils attirent donc les stops ; une clôture revenue au-dessus est une preuve concrète que les vendeurs n'ont pas tenu la cassure. Le stop se place au-delà du sweep, et l'objectif à 1 pour 3 permet à une minorité de gagnants de payer les perdants.
La stratégie est aussi très sélective : environ 35 trades par an malgré des données en 1 minute. Les commissions restent faibles, et chaque trade correspond à un événement distinct plutôt qu'à du bruit.
Ce que vous pourriez tester ensuite
- La lancer sur un historique plus long, si vos données le permettent, pour voir si l'avantage survit à d'autres régimes de marché.
- Ajouter le côté vendeur, avec le setup miroir sur les sweeps de plus hauts égaux, dans un test séparé.
- Passer en 5 minutes, où la même idée produit des sweeps moins nombreux mais plus amples.
- Tester les mêmes règles sur le Nasdaq 100 ou l'or pour vérifier que l'avantage n'est pas propre au Dow.
Méthodologie et hypothèses
- Capital de départ
- 10 000
- Taille de position
- 100 % du capital
- Commission
- 0,02 % par passage d'ordre
- Fenêtre de données
- du 2 oct. 2024 au 1 oct. 2026
- Date du backtest
- 2 octobre 2026
- Pas de repainting : chaque signal est calculé sur bougies clôturées uniquement, le backtest n'agit donc jamais sur un prix qu'un trader n'aurait pas encore pu voir.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un backtest est une simulation historique, pas une prévision.
Questions fréquentes
C'est quoi un sweep de liquidité en trading ?
Un sweep de liquidité est un passage rapide à travers un niveau où se concentrent probablement des stops, comme une série de plus bas égaux, suivi d'un retour immédiat. En ICT et en smart money concepts, on y voit de gros intervenants qui déclenchent ces stops pour remplir leurs propres ordres avant le vrai mouvement.
Quel taux de réussite pour la stratégie du sweep de liquidité ?
Environ 41 % sur 70 trades. Les gains font en moyenne 1,7 % environ et les pertes 0,6 % environ, la stratégie gagne donc près de deux dollars pour chaque dollar perdu (profit factor de 1,95).
Pourquoi seulement deux ans de données pour ce backtest ?
La stratégie tourne en 1 minute, et ce test couvre la période du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2026. C'est un vrai résultat sur cette fenêtre, mais deux ans correspondent à un seul régime de marché, pas à un cycle complet.
Peut-on trader le sweep de liquidité sur d'autres marchés ?
Les mêmes règles peuvent tourner sur d'autres indices, sur l'or ou sur des paires forex. Savoir si l'avantage tient ailleurs, c'est précisément ce qu'un backtest doit dire avant de risquer de l'argent.
Reproduisez-le, puis modifiez-le
Chaque chiffre de cette page sort du moteur Backtrex. Reconstruisez la stratégie dans l'application, puis changez le marché, l'unité de temps ou un paramètre, et voyez si le résultat tient.
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