La stratégie Bandes de Bollinger + stochastique fonctionne-t-elle sur USD/CAD ?

Résultats clés

Rendement total

-42,5 %

Buy & hold : +8,5 %

Rendement annuel (CAGR)

-5,4 %

Buy & hold : +0,8 %

Drawdown maximal

-45,1 %

Buy & hold : -18 %

Taux de réussite

55,2 %

Profit factor

0,77

Trades

1 913

Plus longue série perdante

11 trades

Période

du 2 oct. 2016 au 1 oct. 2026

10 ans

Marché

USD/CAD

1 heure

Courbe de capital face au buy & hold

Rendement année par année

Années civiles, composées à partir des résultats mensuels. La première et la dernière année peuvent être partielles.

Le rebond sur les Bandes de Bollinger confirmé par le stochastique est un classique de la formation forex, présenté notamment dans la leçon de BabyPips sur les Bandes de Bollinger : quand le prix s'étire jusqu'à une bande extérieure et que le stochastique signale un excès, on parie sur un retour au milieu. Nous l'avons testé tel quel, avec la bande centrale comme sortie, sur dix ans de données horaires USD/CAD, une paire souvent citée comme propice aux ranges.

Les règles testées

• Marché et unité de temps : USD/CAD, bougies 1 heure.
• Période : du 2 octobre 2016 au 1er octobre 2026.
• Entrée à l'achat : la clôture est sous la bande de Bollinger basse (20 périodes) et le stochastique %K (14) est sous 20.
• Entrée à la vente : la clôture est au-dessus de la bande haute et le %K est au-dessus de 80.
• Sortie : un achat se clôt quand le prix croise au-dessus de la bande centrale, une vente quand il croise en dessous. Un signal d'entrée inverse clôt aussi le trade et retourne la position.
• Stop-loss : 45 pips. Pas d'objectif séparé : la bande centrale sert d'objectif.
• Frais et taille : commission de 0,02 % par côté, position pleine sur un capital de départ de 10 000.

Ce que montre le backtest

La contradiction affichée est tout l'intérêt de cette page. 55 % des trades sont gagnants, plus de la moitié, et pourtant le compte perd 42,5 % (-5,4 % par an) avec un drawdown maximal de 45,1 %. Sur la même période, conserver USD/CAD rapporte +8,5 % pour un drawdown de 18 %.

Les sorties expliquent pourquoi. 1 375 trades se terminent sur un signal, le plus souvent le retour à la bande centrale, et 537 touchent le stop de 45 pips. En horaire, le trajet d'une bande extérieure vers le milieu est généralement court : le gain typique est donc petit. Le stop, lui, coûte 45 pips pleins. Un profit factor de 0,77 signifie que les pertes brutes dépassent les gains bruts d'environ 30 %.

Vient ensuite la fréquence. Près de 200 trades par an à 0,04 % l'aller-retour représentent environ 77 % de la taille de position sur dix ans. Une stratégie bâtie sur de petits gains ne peut pas absorber cela.

Le tableau annuel montre un déclin régulier plutôt qu'une mauvaise passe. Seules 2016 (partielle, +0,27 %) et 2017 (+2,78 %) sont positives. Chaque année suivante perd entre 1,85 % et 9,53 %, les pires années complètes étant 2019 (-9,53 %) et 2024 (-8,01 %).

Pourquoi ça ne marche pas ici

Le rebond suppose qu'une clôture hors des bandes est un excès qui sera corrigé. C'est parfois le cas. Mais une clôture hors des bandes, c'est aussi à quoi ressemble le début d'une tendance, et le stochastique reste longtemps en survente ou en surachat quand la tendance est réelle. L'entrée se déclenche alors à répétition contre un mouvement qui continue, et le stop de 45 pips en fait les frais. Pendant ce temps, les trades réussis ne récupèrent que la distance jusqu'à la bande centrale, qui se réduit quand les bandes se resserrent. Petits gains, pertes pleines et frais élevés : c'est une combinaison qui saigne lentement, exactement la forme de la courbe de capital.

Ce que vous pourriez tester ensuite

• Ajouter un filtre de tendance comme l'EMA 200 et ne prendre que les rebonds dans son sens, ou seulement quand le prix évolue à plat autour d'elle.
• Exiger que le stochastique recroise 20 à la hausse (ou 80 à la baisse) avant d'entrer, au lieu d'être simplement dans la zone.
• Passer en 4 heures, où les retours vers la bande centrale sont plus amples et les frais pèsent moins.
• Viser la bande opposée pour voir si un gain moyen plus grand change l'équilibre.

Méthodologie et hypothèses

Questions fréquentes

Reproduisez-le, puis modifiez-le

Chaque chiffre de cette page sort du moteur Backtrex. Reconstruisez la stratégie dans l'application, puis changez le marché, l'unité de temps ou un paramètre, et voyez si le résultat tient.

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