Résultats clés
- Rendement total
- +104,5 %
- Buy & hold : +217,9 %
- Rendement annuel (CAGR)
- +7,4 %
- Buy & hold : +12,3 %
- Drawdown maximal
- -11,4 %
- Buy & hold : -28,5 %
- Taux de réussite
- 32,31 %
- Profit factor
- 1,58
- Trades
- 130
- Plus longue série perdante
- 12 trades
- Période
- du 2 oct. 2016 au 1 oct. 2026
- 10 ans
- Marché
- XAU/USD
- 4 heures
Courbe de capital face au buy & hold
Rendement année par année
| Année | Rendement | Trades |
|---|---|---|
| 2016 | -9,8 % | 5 |
| 2017 | +8,2 % | 9 |
| 2018 | +1,2 % | 8 |
| 2019 | +7,8 % | 5 |
| 2020 | +24,7 % | 18 |
| 2021 | -6,4 % | 13 |
| 2022 | +0,4 % | 13 |
| 2023 | +9,2 % | 12 |
| 2024 | +18,9 % | 5 |
| 2025 | +25,5 % | 15 |
| 2026 | +0,5 % | 27 |
Années civiles, composées à partir des résultats mensuels. La première et la dernière année peuvent être partielles.
Le stochastique est l'un des plus anciens outils de momentum, présent sur toutes les plateformes. La plupart des traders apprennent d'abord la même règle : sous 20, survente ; au-dessus de 80, surachat. Acheter dès que le stochastique passe sous 20 revient souvent à attraper un marché qui chute. Une version plus patiente attend que la ligne repasse au-dessus de 20, signe que les ventes marquent une pause. Nous avons associé cette entrée à un objectif large sur l'or, un marché connu pour ses fortes tendances, et l'avons testée sur dix ans.
Les règles testées
- Marché : l'or (XAU/USD), bougies de 4 heures.
- Période : du 2 octobre 2016 au 1er octobre 2026, soit dix ans.
- Indicateur : stochastique (14, 3, 3) en 4 heures.
- Entrée : achat quand le %K du stochastique croise au-dessus de 20.
- Sortie : un stop fixe 2 % sous l'entrée et un objectif fixe 7 % au-dessus, soit un ratio de 1 pour 3,5.
- Sens : achat uniquement. Aucune vente à découvert.
- Coûts : 0,02 % de commission par côté, position entière à chaque trade.
Ce que montre le backtest
La stratégie double le compte : +105 % en dix ans, environ 7,4 % par an, sur 130 trades. Garder l'or rapporte +218 %, environ 12,3 % par an.
C'est sur le risque qu'elle se distingue. Le drawdown maximal est d'environ 11 %, contre environ 28 % pour l'achat-conservation. Le ratio de Sharpe est de 0,70.
Seuls 32 % environ des trades sont gagnants, et c'est voulu. Le gain moyen est d'environ 6,8 % et la perte moyenne d'environ 2,0 %, pour un profit factor de 1,58. Sur les 130 trades, 88 touchent le stop et 41 atteignent l'objectif. Le prix de cette structure, c'est la patience : la plus longue série perdante compte douze trades d'affilée.
2025 est la meilleure année avec +26 %, l'or étant en forte tendance, suivie de près par 2020 avec +25 %. 2024 fait +19 % avec seulement cinq trades, dont quatre gagnants. La pire année complète est 2021 avec -6 %, seulement 2 gagnants sur 13 trades, et le court début de test en 2016 perd davantage (environ -10 % sur cinq trades, tous perdants).
Un faible taux de réussite est normal ici
Avec un objectif à 7 % pour un stop à 2 %, perdre deux trades sur trois est attendu. Si vous tradez un setup de ce type, le plus difficile est de traverser une douzaine de pertes d'affilée sans changer les règles.
Pourquoi ça marche
L'or a tendance à tendre, et les replis à l'intérieur de ces tendances poussent souvent le stochastique en zone de survente. Attendre le retour au-dessus de 20 élimine une partie des entrées en pleine chute, et l'objectif large de 7 % laisse les trades qui attrapent une nouvelle jambe haussière aller assez loin pour payer beaucoup de petites pertes.
Elle reste derrière l'achat-conservation parce qu'elle ne fait qu'acheter et reste à plat la plupart du temps : environ 13 trades par an, chacun tenu jusqu'à -2 % ou +7 %. Sur une décennie où l'or a plus que triplé, toute stratégie qui reste hors marché entre deux signaux abandonne une grande partie de la tendance.
Ce que vous pourriez tester ensuite
- Ajouter un filtre de tendance, comme une clôture au-dessus d'une moyenne mobile 200, pour ignorer les signaux de survente en tendance baissière.
- Essayer un stop suiveur à la place de l'objectif fixe à 7 %, pour rester plus longtemps dans les tendances les plus fortes.
- Comparer les seuils : un croisement au-dessus de 10 ou de 30 au lieu de 20.
- Lancer les mêmes règles sur le Nasdaq 100 ou le S&P 500, deux autres marchés aux longues tendances haussières.
Méthodologie et hypothèses
- Capital de départ
- 10 000
- Taille de position
- 100 % du capital
- Commission
- 0,02 % par passage d'ordre
- Fenêtre de données
- du 2 oct. 2016 au 1 oct. 2026
- Date du backtest
- 2 octobre 2026
- Pas de repainting : chaque signal est calculé sur bougies clôturées uniquement, le backtest n'agit donc jamais sur un prix qu'un trader n'aurait pas encore pu voir.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un backtest est une simulation historique, pas une prévision.
Questions fréquentes
Comment trader le signal de survente du stochastique ?
Le stochastique mesure la position de la clôture dans la fourchette récente entre plus haut et plus bas, de 0 à 100. Sous 20, on parle de survente. Une entrée courante consiste à acheter quand la ligne %K repasse au-dessus de 20, signe que le marché sort de la zone de survente au lieu de continuer à s'y enfoncer.
Quels réglages du stochastique pour ce backtest ?
Stochastique (14, 3, 3) sur l'or en 4 heures : 14 périodes de calcul, lissage de %K sur 3 périodes et %D sur 3 périodes. L'entrée utilise le croisement de %K au-dessus de 20.
Comment un taux de réussite de 32 % peut-il être rentable ?
Parce que l'objectif vaut 3,5 fois le stop (7 % contre 2 %). Si chaque trade finissait sur l'un ou l'autre, le taux de réussite d'équilibre avant frais serait d'environ 22 %. La stratégie gagne environ 32 % du temps, pour un profit factor de 1,58.
La stratégie stochastique fait-elle mieux que garder de l'or ?
En rendement, non : +105 % contre +218 %. En risque, oui : un drawdown maximal d'environ 11 % contre environ 28 %. Tout dépend de ce que vous cherchez à optimiser.
Reproduisez-le, puis modifiez-le
Chaque chiffre de cette page sort du moteur Backtrex. Reconstruisez la stratégie dans l'application, puis changez le marché, l'unité de temps ou un paramètre, et voyez si le résultat tient.
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