Résultats clés
- Rendement total
- -65,6 %
- Buy & hold : +2 %
- Rendement annuel (CAGR)
- -10,1 %
- Buy & hold : +0,2 %
- Drawdown maximal
- -66,1 %
- Buy & hold : -27,6 %
- Taux de réussite
- 47,75 %
- Profit factor
- 0,76
- Trades
- 2 042
- Plus longue série perdante
- 17 trades
- Période
- du 2 oct. 2016 au 1 oct. 2026
- 10 ans
- Marché
- GBP/USD
- 1 heure
Courbe de capital face au buy & hold
Rendement année par année
| Année | Rendement | Trades |
|---|---|---|
| 2016 | -3,2 % | 54 |
| 2017 | -11,5 % | 182 |
| 2018 | -7,4 % | 210 |
| 2019 | -4,8 % | 200 |
| 2020 | -4 % | 228 |
| 2021 | -16,6 % | 212 |
| 2022 | -18,4 % | 228 |
| 2023 | -14,6 % | 227 |
| 2024 | -9,1 % | 180 |
| 2025 | -5,1 % | 193 |
| 2026 | -5,2 % | 128 |
Années civiles, composées à partir des résultats mensuels. La première et la dernière année peuvent être partielles.
Le plus haut et le plus bas de la veille font partie des niveaux les plus surveillés en trading intraday sur le forex. L'idée de la version cassure, décrite par exemple dans ce guide de la stratégie, est que les ordres s'accumulent autour des extrêmes de la veille, et qu'une clôture au-delà libère cette liquidité et lance un mouvement de continuation. Nous avons testé la forme mécanique la plus simple sur dix ans de données horaires GBP/USD, une paire réputée pour ses amplitudes intraday.
Les règles testées
- Marché et unité de temps : GBP/USD, bougies 1 heure.
- Période : du 2 octobre 2016 au 1er octobre 2026.
- Entrée à l'achat : une clôture horaire croise au-dessus du plus haut de la veille.
- Entrée à la vente : une clôture horaire croise sous le plus bas de la veille.
- Stop-loss : 70 pips. Take-profit : 50 pips.
- Sortie : le stop, l'objectif, ou un signal d'entrée inverse, qui clôt le trade et retourne la position.
- Frais et taille : commission de 0,02 % par côté, position pleine sur un capital de départ de 10 000.
Ce que montre le backtest
La perte est nette. Le compte recule de 65,6 % en dix ans (-10,1 % par an), avec un drawdown maximal de 66,1 %. Conserver GBP/USD sur la même fenêtre rapporte +2 %, pour un drawdown de 27,6 %.
Le couple stop/objectif explique l'essentiel. Risquer 70 pips pour en gagner 50 impose de gagner environ 58 % des trades pour être à l'équilibre avant frais. La stratégie en gagne 47,75 %. Sur 2 042 trades, 949 atteignent l'objectif, 399 touchent le stop et 693 sont clôturés par un signal inverse, quand le prix casse l'autre côté du range de la veille. Le profit factor de 0,76 confirme que les pertes dépassent les gains d'environ un tiers.
La fréquence aggrave le tout. Environ 200 trades par an à 0,04 % l'aller-retour représentent à eux seuls environ 82 % de la taille de position en frais sur dix ans.
Aucune année civile ne finit positive. Les pires sont 2022 (-18,4 %), 2021 (-16,6 %) et 2023 (-14,6 %). Les pertes les plus faibles arrivent en 2016, année partielle (-3,2 %), et en 2020 (-4,0 %), mais aucune des onze années n'atteint l'équilibre.
Calculez d'abord le taux de réussite d'équilibre
Avant de tester un couple stop/objectif, calculez le taux de réussite qu'il exige : stop divisé par stop plus objectif. Avec 70 et 50, cela fait environ 58 %. Si le setup ne peut pas raisonnablement l'atteindre, le reste des règles compte à peine.
Pourquoi ça ne marche pas ici
La logique de liquidité autour des extrêmes de la veille se tient, mais le marché la connaît aussi. En horaire, une clôture au-dessus du plus haut de la veille marque très souvent la fin d'une poussée plutôt que son début : les premiers acheteurs prennent leurs gains, les stops placés au-dessus du plus haut sont exécutés, et le prix revient dans le range. On le voit dans les 693 trades clôturés par la cassure du niveau opposé. Le stop large laisse ensuite chaque fausse cassure perdre 70 pips, alors que les bonnes sont plafonnées à 50. L'idée peut garder de la valeur avec une autre exécution, mais cette version paie plus sur ses pertes qu'elle n'encaisse sur ses gains.
Ce que vous pourriez tester ensuite
- Inverser le ratio avec un stop de 50 pips et un objectif de 100 pips, pour abaisser fortement le taux de réussite nécessaire.
- Limiter les entrées aux sessions de Londres ou de New York, quand les cassures ont plus de volume derrière elles.
- Tester l'idée inverse : jouer contre la première clôture au-delà du plus haut ou du plus bas de la veille, avec un retour dans le range comme objectif.
- Ajouter un filtre de tendance pour ne prendre que les cassures dans le sens de la tendance journalière.
Méthodologie et hypothèses
- Capital de départ
- 10 000
- Taille de position
- 100 % du capital
- Commission
- 0,02 % par passage d'ordre
- Fenêtre de données
- du 2 oct. 2016 au 1 oct. 2026
- Date du backtest
- 2 octobre 2026
- Pas de repainting : chaque signal est calculé sur bougies clôturées uniquement, le backtest n'agit donc jamais sur un prix qu'un trader n'aurait pas encore pu voir.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un backtest est une simulation historique, pas une prévision.
Questions fréquentes
C'est quoi la stratégie de cassure du plus haut et plus bas de la veille ?
Elle considère le plus haut et le plus bas de la veille comme des niveaux clés. Quand une bougie horaire clôture au-dessus du plus haut de la veille, on achète ; quand elle clôture sous le plus bas de la veille, on vend à découvert. Dans ce test, le stop est de 70 pips et l'objectif de 50 pips.
Pourquoi cette stratégie de cassure perd-elle sur GBP/USD ?
Avec un stop de 70 pips pour un objectif de 50, il faut gagner environ 58 % des trades pour simplement être à l'équilibre avant frais. La stratégie en gagne 48 %, et avec plus de 200 trades par an, les frais ajoutent un coût lourd.
48 % de trades gagnants, est-ce mauvais pour une stratégie de cassure ?
Tout dépend du ratio gain/perte. Une cassure dont l'objectif dépasse le stop peut vivre avec 48 %. Celle-ci risque plus qu'elle ne vise, donc 48 % est bien trop faible.
Les cassures du range de la veille échouent-elles souvent ?
Sur GBP/USD en horaire pendant ces dix ans, assez souvent pour perdre de l'argent chaque année de 2016 à 2026. Beaucoup de cassures du range de la veille ne sont pas allées assez loin pour atteindre un objectif de 50 pips.
Reproduisez-le, puis modifiez-le
Chaque chiffre de cette page sort du moteur Backtrex. Reconstruisez la stratégie dans l'application, puis changez le marché, l'unité de temps ou un paramètre, et voyez si le résultat tient.
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