Résultats clés
- Rendement total
- -30,3 %
- Buy & hold : +2,1 %
- Rendement annuel (CAGR)
- -3,5 %
- Buy & hold : +0,2 %
- Drawdown maximal
- -33,5 %
- Buy & hold : -27,6 %
- Taux de réussite
- 33,89 %
- Profit factor
- 0,8
- Trades
- 1 009
- Plus longue série perdante
- 14 trades
- Période
- du 2 oct. 2016 au 1 oct. 2026
- 10 ans
- Marché
- GBP/USD
- 15 minutes
Courbe de capital face au buy & hold
Rendement année par année
| Année | Rendement | Trades |
|---|---|---|
| 2016 | -2 % | 25 |
| 2017 | -1,5 % | 103 |
| 2018 | -4,7 % | 96 |
| 2019 | -0,1 % | 92 |
| 2020 | -4,7 % | 108 |
| 2021 | -3,2 % | 97 |
| 2022 | -2,4 % | 96 |
| 2023 | -4,7 % | 104 |
| 2024 | -7,1 % | 101 |
| 2025 | -3,8 % | 109 |
| 2026 | -1,3 % | 78 |
Années civiles, composées à partir des résultats mensuels. La première et la dernière année peuvent être partielles.
Les kill zones sont l'une des idées les plus reconnaissables du contenu ICT (Inner Circle Trader) : plutôt que de trader toute la journée, on ne prend des setups que dans les fenêtres où les grandes sessions ouvrent et où le volume arrive. Une façon répandue de les utiliser, décrite dans des guides comme cette présentation du Silver Bullet ICT, consiste à attendre un fair value gap dans la kill zone et à trader le retour dans le sens du mouvement. Nous avons testé cette entrée centrale sur GBP/USD, l'une des paires les plus associées au trading des sessions de Londres et de New York, dans la kill zone New York AM, sur dix ans.
Les règles testées
- Marché : GBP/USD, bougies de 15 minutes.
- Période : du 2 octobre 2016 au 1er octobre 2026, soit dix ans.
- Kill zone : entrées uniquement dans la kill zone New York AM, de 12 h à 15 h UTC. Aucune autre session n'est autorisée.
- Entrée à l'achat : le prix revient dans un fair value gap haussier en 15 minutes (premier contact), dans la kill zone, et la clôture 15 minutes est au-dessus de l'EMA 50.
- Entrée à la vente : le prix revient dans un fair value gap baissier (premier contact), dans la kill zone, et la clôture est sous l'EMA 50.
- Sortie : un stop fixe de 30 pips et un objectif fixe de 60 pips, soit un ratio de 1 pour 2. 28 trades se ferment plutôt sur un signal de la stratégie.
- Sens : achat et vente.
- Coûts : 0,02 % de commission par côté, position entière à chaque trade.
Il s'agit d'une lecture réduite du Silver Bullet. La séquence complète (sweep de liquidité, puis changement de structure, puis fair value gap) n'est pas testée ici ; seulement l'entrée sur fair value gap dans la kill zone New York AM, avec un filtre de tendance.
Ce que montre le backtest
La stratégie perd 30 % en dix ans, environ -3,5 % par an, sur 1 009 trades. GBP/USD finit presque à plat : l'achat-conservation rapporte +2 %. Le drawdown maximal de la stratégie atteint environ 33 %, plus profond que les 28 % de la paire.
Environ 34 % des trades sont gagnants : 647 touchent le stop, 334 l'objectif et 28 se ferment sur un signal. Le gain moyen est d'environ 0,42 % du compte et la perte moyenne d'environ 0,27 %. Le profit factor est de 0,80, la stratégie ne récupère donc qu'environ 80 centimes pour chaque dollar perdu. La plus longue série perdante compte 14 trades d'affilée.
Chaque année civile finit dans le rouge, et les pertes sont régulières plutôt que concentrées. 2024 est la pire avec -7 %, 27 gagnants sur 101 trades. La moins mauvaise année complète, 2019, finit presque à plat (-0,07 %). Toutes les autres années complètes perdent entre 1,5 % et 4,7 %.
Juste au-dessus de l'équilibre avant frais, puis les frais
Avec un objectif de 60 pips et un stop de 30 pips, une stratégie doit gagner un trade sur trois rien que pour être à l'équilibre avant frais. Celle-ci en gagne 33,89 %. Ensuite, chaque aller-retour paie 0,04 % de la position, et 1 009 allers-retours représentent environ 40 % de la valeur de la position payés en commissions sur la décennie. Cela suffit à transformer un avantage nul en perte régulière.
Pourquoi ça ne marche pas ici
La kill zone a joué son rôle de filtre : elle limite la stratégie à une centaine de trades par an, tous pendant la matinée de New York. Mais moins de trades ne veut pas dire de meilleurs trades. Le taux de réussite tombe presque exactement sur la ligne d'équilibre d'un ratio de 1 pour 2 : le retour dans un fair value gap, même dans la kill zone et dans le sens de la tendance, ne porte aucun avantage mesurable sur cette paire.
Les coûts tranchent ensuite le résultat. Un stop de 30 pips sur GBP/USD est petit, donc 0,04 % par aller-retour pèse vraiment sur chaque trade. Après frais, le gain moyen ne vaut qu'environ 1,6 fois la perte moyenne au lieu de 2 fois, et à ce ratio il faut gagner près de deux trades sur cinq pour être à l'équilibre. La stratégie en gagne environ un sur trois.
Rien de tout cela ne tranche la question du Silver Bullet complet. Cela montre que le retour dans un fair value gap seul, à l'intérieur de la kill zone New York AM, ne portait pas d'avantage sur cette paire.
Ce que vous pourriez tester ensuite
- Ajouter les étapes manquantes : exiger un sweep de liquidité et un changement de caractère avant le fair value gap, comme le décrit le modèle complet.
- Placer le fair value gap en 1 heure et garder le 15 minutes pour le timing, afin de ne retenir que les déséquilibres plus amples.
- Élargir le stop et l'objectif ensemble, par exemple 50 et 100 pips, pour que les commissions pèsent moins sur chaque trade.
- Comparer les kill zones : lancer les mêmes règles dans la fenêtre de l'ouverture de Londres, ou sur EUR/USD et le Nasdaq 100.
Méthodologie et hypothèses
- Capital de départ
- 10 000
- Taille de position
- 100 % du capital
- Commission
- 0,02 % par passage d'ordre
- Fenêtre de données
- du 2 oct. 2016 au 1 oct. 2026
- Date du backtest
- 2 octobre 2026
- Pas de repainting : chaque signal est calculé sur bougies clôturées uniquement, le backtest n'agit donc jamais sur un prix qu'un trader n'aurait pas encore pu voir.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un backtest est une simulation historique, pas une prévision.
Questions fréquentes
C'est quoi une kill zone en ICT ?
Dans l'enseignement Inner Circle Trader (ICT), les kill zones sont des fenêtres précises de la journée, comme l'ouverture de Londres ou la matinée de New York, où l'activité institutionnelle et la volatilité sont censées être les plus fortes. On ne prend les setups qu'à l'intérieur de ces fenêtres. Ce test utilise la kill zone New York AM, de 12 h à 15 h UTC.
Ce backtest correspond-il au Silver Bullet ICT complet ?
Non. Le Silver Bullet tel qu'on l'enseigne généralement est une séquence : un sweep de liquidité, puis un changement de structure, puis une entrée sur fair value gap dans la kill zone. Nous avons testé la partie présentée comme l'entrée elle-même, un retour dans un fair value gap à l'intérieur de la kill zone New York AM avec un filtre de tendance, sans les étapes de sweep et de changement de structure.
Quel taux de réussite pour la stratégie kill zone FVG ?
Environ 34 % sur 1 009 trades. Avec un objectif de 60 pips pour un stop de 30 pips, il faut environ 33,3 % rien que pour être à l'équilibre avant frais. La stratégie est donc à peine au-dessus de l'équilibre avant commissions, et en dessous une fois les commissions payées.
Pourquoi la stratégie kill zone perd-elle de l'argent ?
Parce que l'écart entre stop et objectif est petit face au coût du trading. Chaque aller-retour coûte 0,04 % de la position, une vraie part d'un stop de 30 pips. Après frais, le gain moyen (environ 0,42 % du compte) ne vaut qu'environ 1,6 fois la perte moyenne (environ 0,27 %), et non 2 fois comme le laisse penser le couple 60 et 30 pips. Un taux de réussite de 34 % ne suffit pas à porter ça.
Reproduisez-le, puis modifiez-le
Chaque chiffre de cette page sort du moteur Backtrex. Reconstruisez la stratégie dans l'application, puis changez le marché, l'unité de temps ou un paramètre, et voyez si le résultat tient.
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