Comprendre les métriques

Apprenez à interpréter le Rendement Total, le Ratio de Sharpe, le Drawdown Maximum, le Taux de Réussite, le Profit Factor et les autres métriques de performance.

Métriques clés de performance

Après chaque backtest, Backtrex calcule un ensemble complet de métriques. Voici ce que chacune signifie et comment l'interpréter.

Rendement Total (%)

Le gain ou la perte global en pourcentage de votre stratégie sur la période testée.

Formule : (Equity Finale - Capital Initial) / Capital Initial x 100

Interprétation :

  • Positif = stratégie profitable
  • Comparez avec le rendement Buy & Hold pour le même actif et la même période
  • Un rendement de 50% sur 5 ans est très différent de 50% sur 1 an

Taux de Réussite (%)

Le pourcentage de trades qui ont été profitables.

Formule : Trades Gagnants / Total des Trades x 100

Interprétation :

  • Au-dessus de 50% est généralement bon, mais le contexte compte
  • Un taux de 30% peut quand même être profitable si les gains sont beaucoup plus grands que les pertes
  • Regardez toujours le Taux de Réussite avec le Profit Factor

Profit Factor

Le ratio des profits bruts sur les pertes brutes.

Formule : Somme des Profits des Trades Gagnants / |Somme des Pertes des Trades Perdants|

Interprétation :

  • Au-dessus de 1.0 = profitable (les profits dépassent les pertes)
  • Au-dessus de 1.5 = bon
  • Au-dessus de 2.0 = excellent
  • En dessous de 1.0 = stratégie perdante

Ratio de Sharpe

Mesure du rendement ajusté au risque. Combien de rendement vous gagnez par unité de risque.

Formule : (Rendement Moyen - Taux Sans Risque) / Écart-Type des Rendements

Interprétation :

  • En dessous de 0 = stratégie perdante
  • 0 à 1 = rendements ajustés au risque faibles à médiocres
  • 1 à 2 = bon
  • Au-dessus de 2 = excellent
  • Au-dessus de 3 = exceptionnel

Drawdown Maximum (%)

La plus grande baisse de pic à creux de la valeur du portefeuille pendant la période de test.

Formule : (Valeur au Creux - Valeur au Pic) / Valeur au Pic x 100

Interprétation :

  • Plus bas = mieux (moins de risque)
  • Un drawdown max de -30% signifie que votre portefeuille a chuté de 30% depuis son pic à un moment donné
  • La plupart des traders trouvent les drawdowns au-dessus de 25-30% psychologiquement difficiles à gérer
  • Si le drawdown max atteint -100%, la stratégie a provoqué une perte totale du capital (liquidation)

Trade Moyen

Le profit ou la perte moyenne par trade.

Interprétation :

  • Positif = chaque trade génère du profit en moyenne
  • À considérer en relation avec votre taille de position et les coûts

Nombre de Trades

Le total des trades exécutés pendant la période de backtest.

Interprétation :

  • Trop peu de trades (moins de 30) = résultats statistiquement peu fiables
  • Un nombre très élevé de trades sur des timeframes courts peut indiquer du surtrading
  • Visez au moins 30-50 trades pour des statistiques significatives

Score de Backtest (0-100)

Backtrex calcule un score composite à partir de six dimensions :

  1. Performance de Rendement : Comment la stratégie performe par rapport à l'actif
  2. Gestion du Risque : Contrôle du drawdown et métriques de risque
  3. Consistance : Stabilité des rendements dans le temps
  4. Qualité des Trades : Taux de réussite, profit factor, trade moyen
  5. Robustesse : Nombre de trades et significativité statistique
  6. Rendements Ajustés au Risque : Ratio de Sharpe et mesures associées

Chaque dimension utilise une échelle logarithmique, ce qui signifie que les améliorations aux niveaux supérieurs nécessitent des performances exponentiellement meilleures.

Plages de score :

  • 0-25 : Faible, problèmes fondamentaux
  • 25-50 : Sous la moyenne, amélioration nécessaire
  • 50-70 : Correct, base prometteuse
  • 70-85 : Bon, stratégie compétitive
  • 85-100 : Excellent, performance de premier ordre

Lire la courbe d'equity

La courbe d'equity trace la valeur de votre portefeuille dans le temps. Cherchez :

  • Pente ascendante régulière : Profitabilité consistante
  • Chutes brutales : Périodes de drawdown significatif
  • Périodes plates : Moments où la stratégie ne génère pas de trades
  • Marqueur de liquidation : Si l'equity atteint zéro, un marqueur rouge apparaît

Heatmap des rendements mensuels

La heatmap montre les rendements mensuels dans un format de grille :

  • Cellules vertes : Mois profitables
  • Cellules rouges : Mois perdants
  • Intensité de la couleur : Amplitude du gain/perte

Cela aide à identifier les patterns saisonniers et les périodes de sous-performance.