Comprendre les metriques

Apprenez a interpreter le Rendement Total, le Ratio de Sharpe, le Drawdown Maximum, le Taux de Reussite, le Profit Factor et les autres metriques de performance.

Metriques cles de performance

Apres chaque backtest, Backtrex calcule un ensemble complet de metriques. Voici ce que chacune signifie et comment l'interpreter.

Rendement Total (%)

Le gain ou la perte global en pourcentage de votre strategie sur la periode testee.

Formule : (Equity Finale - Capital Initial) / Capital Initial x 100

Interpretation :

  • Positif = strategie profitable
  • Comparez avec le rendement Buy & Hold pour le meme actif et la meme periode
  • Un rendement de 50% sur 5 ans est tres different de 50% sur 1 an

Taux de Reussite (%)

Le pourcentage de trades qui ont ete profitables.

Formule : Trades Gagnants / Total des Trades x 100

Interpretation :

  • Au-dessus de 50% est generalement bon, mais le contexte compte
  • Un taux de 30% peut quand meme etre profitable si les gains sont beaucoup plus grands que les pertes
  • Regardez toujours le Taux de Reussite avec le Profit Factor

Profit Factor

Le ratio des profits bruts sur les pertes brutes.

Formule : Somme des Profits des Trades Gagnants / |Somme des Pertes des Trades Perdants|

Interpretation :

  • Au-dessus de 1.0 = profitable (les profits depassent les pertes)
  • Au-dessus de 1.5 = bon
  • Au-dessus de 2.0 = excellent
  • En-dessous de 1.0 = strategie perdante

Ratio de Sharpe

Mesure du rendement ajuste au risque. Combien de rendement vous gagnez par unite de risque.

Formule : (Rendement Moyen - Taux Sans Risque) / Ecart-Type des Rendements

Interpretation :

  • En-dessous de 0 = strategie perdante
  • 0 a 1 = rendements ajustes au risque faibles a mediocres
  • 1 a 2 = bon
  • Au-dessus de 2 = excellent
  • Au-dessus de 3 = exceptionnel

Drawdown Maximum (%)

La plus grande baisse de pic a creux de la valeur du portefeuille pendant la periode de test.

Formule : (Valeur au Creux - Valeur au Pic) / Valeur au Pic x 100

Interpretation :

  • Plus bas = mieux (moins de risque)
  • Un drawdown max de -30% signifie que votre portefeuille a chute de 30% depuis son pic a un moment donne
  • La plupart des traders trouvent les drawdowns au-dessus de 25-30% psychologiquement difficiles a gerer
  • Si le drawdown max atteint -100%, la strategie a provoque une perte totale du capital (liquidation)

Trade Moyen

Le profit ou la perte moyenne par trade.

Interpretation :

  • Positif = chaque trade genere du profit en moyenne
  • A considerer en relation avec votre taille de position et les couts

Nombre de Trades

Le total des trades executes pendant la periode de backtest.

Interpretation :

  • Trop peu de trades (moins de 30) = resultats statistiquement peu fiables
  • Un nombre tres eleve de trades sur des timeframes courts peut indiquer du surtrading
  • Visez au moins 30-50 trades pour des statistiques significatives

Score de Backtest (0-100)

Backtrex calcule un score composite a partir de six dimensions :

  1. Performance de Rendement : Comment la strategie performe par rapport a l'actif
  2. Gestion du Risque : Controle du drawdown et metriques de risque
  3. Consistance : Stabilite des rendements dans le temps
  4. Qualite des Trades : Taux de reussite, profit factor, trade moyen
  5. Robustesse : Nombre de trades et significativite statistique
  6. Rendements Ajustes au Risque : Ratio de Sharpe et mesures associees

Chaque dimension utilise une echelle logarithmique, ce qui signifie que les ameliorations aux niveaux superieurs necessitent des performances exponentiellement meilleures.

Plages de score :

  • 0-25 : Faible, problemes fondamentaux
  • 25-50 : Sous la moyenne, amelioration necessaire
  • 50-70 : Correct, base prometteuse
  • 70-85 : Bon, strategie competitive
  • 85-100 : Excellent, performance de premier ordre

Lire la courbe d'equity

La courbe d'equity trace la valeur de votre portefeuille dans le temps. Cherchez :

  • Pente ascendante reguliere : Profitabilite consistante
  • Chutes brutales : Periodes de drawdown significatif
  • Periodes plates : Moments ou la strategie ne genere pas de trades
  • Marqueur de liquidation : Si l'equity atteint zero, un marqueur rouge apparait

Heatmap des rendements mensuels

La heatmap montre les rendements mensuels dans un format de grille :

  • Cellules vertes : Mois profitables
  • Cellules rouges : Mois perdants
  • Intensite de la couleur : Amplitude du gain/perte

Cela aide a identifier les patterns saisonniers et les periodes de sous-performance.