Lancer des backtests

Présentation

Une fois que votre stratégie a une condition d'entrée et un moyen de sortir, lancer un backtest est simple. Ce guide couvre la sélection d'actif, la configuration de la plage de dates, les paramètres de backtest et l'exécution.

Sélectionner un actif

Backtrex supporte 16 actifs dans quatre catégories :

Forex : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, NZD/USD

Matières premières : XAU/USD (Or), XAG/USD (Argent), WTI (Pétrole brut)

Indices : US500 (S&P 500), US30 (Dow Jones), US100 (Nasdaq), DE40 (DAX)

Crypto : BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum)

Cliquez sur le sélecteur d'actif dans le panneau de configuration du backtest pour choisir votre actif.

Choisir une plage de dates

Sélectionnez les dates de début et de fin pour votre fenêtre de données historiques. Considérations :

• Plages longues (5-10 ans) : Meilleure significativité statistique, capture plusieurs cycles de marché
• Plages courtes (1-2 ans) : Utile pour tester sur les conditions de marché récentes
• Minimum recommandé : Au moins 1 an de données pour des résultats significatifs

Configurer les paramètres

Timeframe

Choisissez le timeframe des barres pour votre backtest :

• M1 (1 minute) : Plus haute résolution, idéal pour les stratégies de scalping
• M3 (3 minutes) : Alternative au M1 pour le scalping, avec moins de bruit
• M5 (5 minutes) : Bon pour les stratégies intraday
• M15 (15 minutes) : Populaire pour le day trading
• H1 (1 heure) : Standard pour les setups de swing trading
• H4 (4 heures) : Capture des mouvements plus larges avec moins de bruit
• D1 (Journalier) : Idéal pour le trading de position et le suivi de tendance

Capital initial

Définissez votre capital de départ (défaut : 10 000 $). Cela affecte les calculs de dimensionnement de position et les chiffres de P&L absolu.

Taille de position

Configurez le capital à allouer par trade :

• Pourcentage fixe : Un pourcentage de l'equity courante par trade (ex. : 2%)
• Montant fixe : Un montant en dollars fixe par trade

Lancer le backtest

1. Cliquez sur le bouton Backtest dans l'en-tête du constructeur de stratégies
2. Vérifiez votre configuration (actif, dates, timeframe, capital)
3. Cliquez sur Lancer le backtest

Le moteur traite les données historiques et retourne les résultats en moins de 30 secondes, même pour des datasets multi-années.

Annuler un backtest

Si un backtest prend plus de temps que prévu, cliquez sur le bouton Annuler pour arrêter l'exécution. Cela stoppe immédiatement le traitement et vous ramène au constructeur.

File d'attente de backtests

Si vous lancez plusieurs backtests, ils sont mis en file d'attente et traités séquentiellement. Vous pouvez voir le statut de la file dans le panneau de backtest.

Comprendre les résultats

Après la fin du backtest, vous verrez :

• Tableau de bord des métriques : Statistiques clés (Rendement Total, Taux de Réussite, Ratio de Sharpe, etc.)
• Courbe d'equity : Graphique visuel de la valeur du portefeuille dans le temps
• Liste des trades : Chaque trade avec prix d'entrée/sortie, dates et P&L
• Heatmap des rendements mensuels : Grille de performance mensuelle en couleurs
• Score de backtest : Score composite de 0 à 100 évaluant votre stratégie

Pour une explication détaillée de chaque métrique, consultez Comprendre les métriques.

Conseils

• Backtestez toujours sur plusieurs actifs pour valider la robustesse de la stratégie
• Comparez les résultats sur différents timeframes
• Utilisez le benchmark Buy & Hold pour voir si votre stratégie surperforme la simple détention de l'actif
• Sauvegardez les backtests prometteurs pour les comparer ultérieurement