Le screener d'actions est l'outil que tout trader croit maitriser apres 20 minutes. En realite, la plupart l'utilisent comme un filtre statique, sans jamais verifier si leurs criteres ont produit un edge historique. Resultat : des listes de valeurs qui semblent prometteuses sur le papier, mais qui sous-performent des que le marche change de regime.
Cet article vous montre comment construire une strategie de selection no-code, choisir les bons outils, et surtout backtester vos criteres avant de les deployer avec du capital reel.
Qu'est-ce qu'un screener d'actions no-code ?
Un screener ne predit pas l'avenir. Il identifie, a un instant T, les valeurs qui correspondent a vos criteres. La difference fondamentale avec le backtesting : le screener travaille sur les donnees actuelles, le backtest valide si ces criteres ont historiquement genere un edge.
Selection versus backtesting : deux etapes complementaires
Beaucoup de traders confondent les deux. Un screener vous dit "aujourd'hui, voici les actions avec un RSI inferieur a 30 et un volume superieur a la moyenne sur 20 jours". Le backtest vous dit "sur les 5 dernieres annees, entrer sur ces signaux a produit un win rate de X% et un profit factor de Y".
Sans backtest, vous operez en aveugle. Les statistiques sont claires : selon l'ESMA, entre 74 % et 89 % des comptes CFD retail perdent de l'argent (source : ESMA, 2023). La validation historique des criteres est l'une des rares facons de sortir de cette statistique.
Pourquoi combiner screener et backtesting ?
La combinaison cree une boucle de validation :
C'est cette boucle que la plupart des traders retail ne font pas, faute d'outils accessibles. C'est precisement ce que Backtrex permet de faire sans ecrire une ligne de code.
Construire sa strategie de selection no-code
Filtres fondamentaux : P/E, volume, capitalisation
Les filtres fondamentaux permettent de circonscrire un univers de valeurs de qualite avant d'appliquer des criteres techniques.
| Critere | Valeur typique | Objectif |
|---|---|---|
| P/E ratio | < 25 | Exclure les valeurs trop cheres |
| Volume moyen (20j) | > 500 000 titres/jour | Assurer la liquidite |
| Capitalisation boursiere | > 300 M$ | Reduire le risque small-cap |
| Dette/capitaux propres | < 1 | Filtrer les bilans fragiles |
Ces filtres ne generent pas de signaux de trading en eux-memes. Ils definissent l'univers dans lequel vous cherchez vos opportunites.
Filtres techniques : moyennes mobiles, RSI, breakouts
C'est ici que la logique de trading entre en jeu. Les filtres techniques les plus utilises en 2026 :
RSI en survente : RSI(14) inferieur a 30 sur le graphique journalier. Signal de potentielle opportunite en mean-reversion. Attention : un RSI bas dans une tendance baissiere forte n'est pas systematiquement un signal d'achat.
Croisement de moyennes mobiles : EMA20 qui passe au-dessus de l'EMA50. Signal de momentum haussier. Jegadeesh et Titman (1993, Journal of Finance) ont demontre que les strategies momentum generent en moyenne un exces de rendement d'environ 1 % par mois sur les actions americaines sur des horizons de 3 a 12 mois (source : Jegadeesh et Titman, 1993).
Breakout 52 semaines avec volume : l'action atteint un plus haut sur 52 semaines avec un volume superieur de 50 % a la moyenne. Signal de breakout confirme.
Dimensionnement ATR : utiliser l'ATR (Average True Range) pour calibrer la taille de position en fonction de la volatilite reelle de chaque valeur.
Combiner plusieurs criteres sans code
L'avantage d'un screener no-code est de pouvoir combiner ces filtres avec des operateurs logiques (ET/OU) sans programmation. Par exemple :
- Capitalisation > 500 M$ ET
- Volume moyen > 1 M$ ET
- EMA20 > EMA50 ET
- RSI(14) entre 40 et 60 (zone de continuite de tendance)
Ce type de combinaison multi-criteres serait fastidieux a coder manuellement dans un script. En no-code, c'est une affaire de quelques minutes.
Conseil pratique
Commencez avec 3 criteres maximum. Ajouter trop de filtres reduit drastiquement le nombre de signaux et augmente le risque de sur-optimisation (overfitting) sur les donnees historiques.
Les meilleurs screeners d'actions no-code en 2026
Finviz
Finviz est la reference gratuite. Sa base de donnees couvre plus de 11 000 titres (11 166 actions et ETF exactement) sur NYSE, NASDAQ et AMEX (source : Finviz screener).
L'interface permet de combiner des dizaines de filtres fondamentaux et techniques. La version gratuite affiche les donnees en leger decalage (15-20 minutes). La version Elite donne acces aux donnees en temps reel, aux alertes et aux backtests simples.
Limite principale : Finviz affiche une liste de valeurs filtrees aujourd'hui, mais ne permet pas de backtester si ces criteres auraient ete rentables dans le passe.
TradingView Screener
Le screener integre de TradingView couvre actions, ETF, crypto, Forex et indices. Son integration avec les graphiques TradingView est son principal atout : vous passez du screener au graphique en un clic.
La version gratuite est fonctionnelle. Les plans payants ajoutent des alertes personnalisees et des filtres avances.
Limite : comme Finviz, pas de backtest integre des criteres de selection.
Backtrex : screener + backtesting en une interface no-code
Positionnement unique
Backtrex ferme la boucle entre selection et validation. Vous definissez vos conditions d'entree visuellement (blocs drag-and-drop), et le systeme backteste ces conditions sur 5 a 10 ans de donnees en moins de 30 secondes.
La difference fondamentale avec Finviz ou TradingView screener : Backtrex ne se contente pas de lister les valeurs qui correspondent a vos criteres aujourd'hui. Il vous dit si ces criteres ont genere un edge statistique dans le passe, avec les metriques cles : win rate, expectancy, profit factor, drawdown maximum.
Resultat de backtest exportable en Pine Script (TradingView) ou MQL (MetaTrader) avec une garantie de divergence inferieure a 2 %.
Voir les fonctionnalites de Backtrex et les tarifs.
| Feature | Backtrex | Finviz | TradingView |
|---|---|---|---|
| Filtres fondamentaux | Oui | Oui | Oui |
| Filtres techniques | Oui | Oui | Oui |
| Backtest des criteres | Oui (integre) | Non | Non |
| Export Pine Script/MQL | Oui | Non | Partiel |
| Interface no-code | Oui (drag-and-drop) | Oui | Oui |
| Anti-repainting | Oui (garanti) | N/A | N/A |
Backtester votre strategie de selection
Pourquoi les criteres de selection doivent etre backtestes
Un screener produit des signaux. Mais ces signaux sont-ils fiables ? Sans backtest, vous ne pouvez pas repondre a cette question. Un critere qui semble logique (acheter les actions avec RSI < 30) peut tres bien avoir sous-performe le marche sur les 5 dernieres annees dans certains contextes de marche.
Le backtest n'est pas une garantie de performance future. C'est un outil de qualification : il elimine les strategies sans edge avant que vous les testiez avec du capital reel.
Consultez notre guide complet sur comment backtester une strategie de trading et notre article sur les erreurs courantes de backtesting a eviter.
Mesurer l'edge d'un screener : win rate, expectancy, profit factor
Les metriques a surveiller en priorite :
| Metrique | Seuil cible | Signification |
|---|---|---|
| Win rate | > 40 % | Minimum pour la plupart des strategies |
| Profit factor | > 1,5 | La strategie genere plus qu'elle ne perd |
| Expectancy | > 0 | Gain moyen par trade positif |
| Drawdown maximum | < 20 % | Risque de ruine acceptable |
Pour une analyse detaillee de ces metriques, consultez notre article sur l'expectancy et le profit factor en backtest.
Erreurs courantes avec les screeners
Overfitting : optimiser les parametres (RSI = 28 au lieu de 30, EMA = 22 au lieu de 20) jusqu'a ce que le backtest soit parfait. Ces parametres hyper-optimises fonctionnent rarement en trading reel.
Biais du survivant : tester uniquement sur les actions qui existent aujourd'hui. Les actions qui ont fait faillite ont disparu de l'univers. Sans les inclure, les resultats sont biaises a la hausse.
Ignorer les couts de transaction : chaque trade a un cout (spread, commission, slippage). Un screener qui genere 200 trades par an avec un profit factor de 1,2 peut devenir perdant apres couts.
Absence de walk-forward : tester sur la periode complete sans reserver une periode out-of-sample pour valider les resultats.
Risque d'overfitting
Plus vous avez de parametres ajustables dans votre strategie de selection, plus le risque de sur-optimisation est eleve. Privilegiez la simplicite et la robustesse statistique sur de multiples periodes.
Pour aller plus loin sur le trading algorithmique sans code, consultez notre guide du trading algorithmique sans code et notre comparatif des alternatives a Pine Script.
Important Risk Warning
Oui. Des outils comme Backtrex permettent de definir visuellement des criteres de selection et de les backtester sur des donnees historiques sans ecrire une ligne de code. L'interface drag-and-drop remplace la programmation.
Finviz (version gratuite) et le screener TradingView sont les references pour le filtrage d'univers. Pour un workflow integrant le backtest des criteres de selection, Backtrex est la solution la plus complete disponible en no-code.
Non. Le screener identifie les valeurs correspondant a vos criteres aujourd'hui. Le backtesting valide si ces criteres ont historiquement produit un edge rentable. Les deux etapes sont complementaires et non substituables.
Les plus courants en 2026 : RSI en survente (inferieur a 30), croisement EMA20/EMA50, breakout 52 semaines avec volume eleve, et dimensionnement de position base sur l'ATR. Commencez avec 2 ou 3 criteres avant de complexifier.
Backtestez vos criteres et mesurez : l'expectancy (gain moyen par trade), le profit factor (cible superieure a 1,5) et le drawdown maximum. Un screener sans backtest ne peut pas etre qualifie d'edge.
Les preuves academiques sont positives. Jegadeesh et Titman (1993) ont montre que les strategies momentum generent environ 1 % de rendement excessif mensuel sur les actions americaines. Mais ces resultats necessitent une gestion du risque rigoureuse et ne garantissent pas la performance future.
Backtrex permet de definir des conditions d'entree visuellement et de les backtester immediatement. Sa position unique : il combine la logique de screening, le backtesting integre et l'export de code (Pine Script/MQL) dans une seule interface no-code. C'est la boucle complete de validation en un seul outil.